Estratégia Rsi 2

Introdução Desenvolvida por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar grandes partes superiores ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em estratégias possíveis. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia. Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível de RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta. O terceiro passo envolve o pedido real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que poderia ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar de imediato um movimento de preços adversos. Esperar o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, os defensores de Connors deixam posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada final ou empregando a SAR parabólica. Às vezes, uma forte tendência apanha e as paradas de trânsito asseguram que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR DUX Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, o DIA moveu três maiores de quatro vezes, o que significa que estas poderiam ter sido lucrativas. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima da SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e a tomada de lucro. O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco, porque a AAPL ziguezagueou menos do final de fevereiro a meados de junho de 2011. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou. Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o encaixe da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar maior após RSI (2) subir acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) Atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de candelabro, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move abaixo de 5, os chartists poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - vire-se. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nas negociações. Em meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro, as lacunas ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de oversold, não suportar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que o desempenho prejudica o desempenho, seria prudente que os comerciantes desenvolvam uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. RSI (2) Comprar Sinal: Tópico: RSI (2) Estratégia RSI (2) Estratégia Agora estou bem no meu terceiro mês de demonstração comercial e tomou a decisão de negociar Preço Ação sem indicadores. Mês 2 foi muito bem sucedido, este mês não foi gentil em tudo. Entre os muitos blogs forex que recebo no Facebook e por e-mail, recebi alguns blogs interessantes (etiquetados abaixo) do onestepremoved que, me chamaram a atenção e, na minha opinião, valem a pena ler. Em essência, descreve a pesquisa por parte dos Srs. Larry Connors e Cesar Alvarez sobre os negócios de curto prazo usando o Índice de Força Relativa com base em um período de 2 dias visando os mercados (ações e ETFs em seu caso) que estavam acima da média móvel simples de 200 dias. Conforme eu entendi, eles formaram o Sistema RSI Cumulativo que entra em posições longas quando o RSI (2) cai abaixo de 35 e uma saída aos 65. Tendo tempo demais nas minhas mãos, eu coloco sobre mudar as configurações no meu indicador RSI e aplicar Isso para os meus gráficos. Eu já passei algumas horas fazendo quot com thisquot e acredito que usar o indicador RSI (2) pode ter algum mérito para as entradas. Eu olhei para entrar por muito tempo quando o RSI (2) se move acima de 10 e também 35, e eu olhei curto quando o RSI (2) se move abaixo de 90 e 65. Com esses números sendo os pontos de gatilho. Mas talvez a entrada mais interessante seja para entrar quando o RSI (2) inverte, ou seja, digite um curto quando o RSI (2) inverte por 4 ou 5 de sua alta atual e insira um longo quando inverte em 4 ou 5 de sua corrente baixo. Para sair, sugiro uma quantidade fixa de pips. A maioria dos negócios estará aberto por 1 a 3 dias, dependendo do seu alvo. Eu ainda não trabalhei com um Stop, aparentemente os autores recomendam a negociação sem um, acho que a única maneira de ver se essa estratégia funciona seria construir um EA ou um indicador, mas se algum de vocês lê isso, tenha tempo para aplicar o RSI ( 2) em seus gráficos e veja as possibilidades que eu apreciaria seus comentários e recomendações. Data de entrada em novembro de 2016 Mensagens 1 onestepremoved alterou sua melodia no RSI Engraçado, como onestepremoved postou o artigo pró-RSI que você referenciou em 2013, em 2015, alegadamente afirmou que o RSI não funciona em um vídeo do YouTube (procure, fácil de encontrar) e, em seguida, Hoje publicou um link para o artigo original 2013 pro-RSI e incentivou as pessoas a verificar isso. Tenha cuidado para lá Lote de informações conflitantes, mesmo da mesma fonte Data de entrada em dezembro de 2016 Publicações 3 Preço Ação não precisa de indicadores necessários para entender os padrões e obter experiência prática em descoberta através da prática Tópicos similares Por nmichal no fórum Free Forex Trading Systems Última publicação: 03-29-2013, 08:11 AM Por Shawn Michaels no fórum Forextown Última mensagem: 10-18-2012, 21:26 Por ilyasawan no fórum Free Forex Trading Systems Última publicação: 30-12-2010, 05 : 07 AM Por timidave2005 no fórum Free Forex Trading Systems Última publicação: 04-05-2007, 12:22 Por topchess no fórum Mostre-me o dinheiro Daytrading Última mensagem: 12-27-2006, 06:55 PM Permissões de publicação Todos os horários São GMT -4. A hora atual é 07:14 PM. Saiba como negociar Forex. BabyPips é o guia para iniciantes do Forex Trading. Sua melhor fonte para educação Forex na Web. Copyright 2005-2015 BabyPips LLC. Todos os direitos reservados. A única coisa que já se assentou no caminho do sucesso foi uma galinha 26 de março de 2012 5:00 da manhã 18 comentários Exibições: 25512 Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente atuou como magia nos últimos 10 anos ou assim. Qual indicador é o nosso RSI confiável. Neste artigo, vamos analisar dois modelos comerciais que foram discutidos pela primeira vez no livro, 8220 Estratégias de negociação temporária que funcionam 8221 por Larry Connors e Cesar Álvarez. Foi bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações foi uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. As quedas de preços acentuadas nos futuros SampP E-Mini durante os mercados de alta têm historicamente (desde o ano 2000) foram seguidas por reversões. Essas reversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque este indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cai abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra. Os valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra. Sistema RSI (2) Podemos transformar isso em um modelo comercial simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini SampP. Em suma, desejamos continuar com o SampP quando experimenta uma retração em um mercado de touro. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de touro e usar um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fecha acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples: o preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) é inferior a 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Use uma perda de parada 1000 catastrófica. O sistema backtest foi realizado de setembro de 1997 a março de 2012. Um total de 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por viagem de ida e volta. Abaixo está um gráfico do que seria esse sistema, juntamente com os resultados do sistema. RSI (2) Resultados do sistema Lucro líquido: 17,163 Percentagem de vencedores: 67 Não. Negociações: 64 Ave Comércio: 268,16 Máximo Drawdown: -5,075 Fator de lucro: 1,90 Estes resultados são ótimos, considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) já teve durante mais de uma década. Somente com esse conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por enquanto, let8217s ver se podemos melhorar esses resultados. Estratégia acumulada de RSI (2) Larry Conners adiciona uma ligeira torção para o modelo de negociação RSI (2) criando um valor acumulado de RSI. Em vez de um único cálculo, estaremos computando um total diário de execução do RSI de 2 períodos. Neste caso, vamos usar o total do RSI de 2 períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), você suaviza os valores. Abaixo está um gráfico comparando o padrão de RSI de 2 períodos com um indicador acumulado de RSI de 2 períodos. Você pode ver quanto mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de trades na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em suma, a tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo de negociação original. RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior. O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre perto quando RSI cumulativo (2) dos últimos três dias é inferior a 45. Sair quando RSI (2) do fim do dia atual for superior a 65. Use uma perda de parada catastrófica 1000. Resultados do sistema do RSI acumulado (2) Resultados do sistema Lucro líquido: 17,412 Porcentagem de vencedores: 67 Não. Negociações: 52 Ave Comércio: 334,86 Máximo Drawdown: -4,850 Fator de lucro: 2,02 SampP Cash Market Qual seria o sistema RSI de 2 períodos que parece negociar 100 ações O mercado de caixa SampP remonta a 1993. É bastante bom. Conclusões Então qual é melhor A estratégia acumulada funcionou conforme pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação padrão do RSI (2), reduzindo o número de negócios, ainda produzindo a mesma quantidade de lucro líquido. Como um bônus, a redução foi ligeiramente menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia acumulada RSI (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY. O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho do TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema comercial completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como núcleo de um sistema comercial. Então, para aqueles que estão interessados ​​em construir seus próprios sistemas de negociação, este conceito pode ser um excelente ponto de partida. Obter a atualização do livro 2013: